资本结构和利率衍生产品定价

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序一

序二

第1章 绪论

1 写作背景和意义

2 内容和结构

第2章 资本结构与利率期限结构理论综述

1 国外资本结构理论研究

2 国内资本结构理论研究

3 国外利率期限结构研究

4 国内利率期限结构研究

5 小结

第3章 利率市场化对企业资本结构的影响

1 利率市场化概要

2 利率变化对企业资本结构的影响

3 企业资本结构对利率变化的不同反映

4 利率市场化对商业银行资本结构的影响

5 小结

第4章 利率市场化下企业最优资本结构模型

1 引言

2 基于静态利率模型的企业最优资本结构

3 基于动态利率模型的企业最优资本结构

4 小结

第5章 利率市场化下企业筹资决策与资本结构之间的关系

1 引言

2 企业筹资净现值的概念及其计算公式

3 企业动态净现值模型与资本结构的关系

4 小结

第6章 利率市场化下企业财务困境成本与最优资本结构

1 引言

2 财务困境成本定义与构成

3 考虑财务困境成本的企业最优资本结构模型

4 小结

第7章 洪都航空投资决策与资本结构实证研究

1 江西洪都航空工业股份有限公司背景

2 静态利率期限结构的估计

3 两种利率情形下项目的净现值的比较

4 两种利率情形下洪都航空资本结构

5 小结

第8章 基于Black-Derman-Toy扩展模型的国债和国债期权定价

1 引言

2 扩展的Black-Derman-Toy模型

3 模型的应用

4 小结

第9章 Heath-Jarrow-Morton模型框架下基于通货膨胀指数的欧式期权定价

1 引言

2 HJM模型的基本假设关系

3 模型的建立及其主要结果

4 基于CPI的欧式期权定价研究

5 小结

第10章 基于对数正态分布的期限结构模型的利率上限定价

1 引言

2 基于简单远期利率模型的利率上限定价

3 基于连续远期利率模型的利率上限定价

4 算例

5 小结

第11章 基于熵定价理论的利率期权和美式债券期权定价

1 引言

2 基于熵定价理论的利率期权定价

3 基于熵定价理论的美式债券期权定价

4 小结

第12章 歌华可转换债券定价实证

1 引言

2 基于期限结构模型的可转债定价模型

3 歌华可转换债券定价实证

4 小结

附录A 连续时间随机过程有关理论知识

1 Ito过程

2 Ito引理（定理）

3 Radon-Nikodym导数

4 Cameron-Martin-Girsanov定理

附录B 期权定价的鞅方法

参考文献