系好安全带：为交易制定规则

趋势跟踪的核心理论是当市场出现某种波动或势头时，一旦让市场动起来，这种趋势就会持续下去。过去30年里曾发生过能够动摇这种基本信念的变化吗？当然有。市场在过去30年里的波动是非常剧烈的，但机会的变化同样巨大。今天你在如此多元化的领域所看到的机会在30年前是无法想象的。

多元化听起来不错，但前提是要制定一些规则来控制你的行为。多数人只是没有做他们应该做的事情，杰克·福里斯特直言不讳地说：“交易可以总结为规则或者资金管理，仅此而已。如果没有很好的理由，就不要改变制定好的合理规则。”

福里斯特以一种很简单的方式来看待趋势跟踪的成功：你可以直接花钱从别人那里买到规则，然后把它们包装成你自己的，或者你也可以只购买一部分规则，对其进行修改，让它们成为你自己的规则。

大部分人并不愿意在此事上投入精力，对此你应该感到庆幸。如果大多数人都不愿花时间或没有能力制定规则，那机会就向你敞开了一扇大门。

趋势交易就像过山车，当过山车急速俯冲时必须想办法保证自己不被抛出去，这一点至关重要。记住这句话：在市场混乱时期，要找到一些同样有用的方法很容易，但如果你总是频繁地改变交易规则，就毫无机会可言。

加里·戴维斯认为自己刚开始的时候对交易一无所知。他曾是一名工作勤勉的优秀医生，但也许他天生就应该像一个研究员那样去研究交易。在对趋势交易进行了一番研究后，他非常确信的一件事情就是：如果他不将自己的计划坚持到底，他就会变得一无所有。显然如果他这么做了，一定会赚到大钱。

做一名程序化交易员的好处之一是：程序化交易无须耗费大量的时间。做研究是很费时的，但实际的交易行为只需要制定规则、遵守规则、不要违背规则即可。

几乎每个跟踪市场的交易者都知道，一旦市场势头启动了，特别是在这种势头形成后，交易者就会以某种方式做出回应。最终市场会出现过度的波动，然后波动停止，发生逆转。不认清市场的这种规律就等于不了解人性。戴维斯很早就看清了这一点。