历史数据测试是系统交易者常用的系统检验方法，投资者在使用时必须明白，很多历史数据测试结果只是理想化状态下的交易结果，绝不能等同于实际交易的结果。下面举一个简单的例子来说明：投资者的系统单笔最大开仓手数是1000手，试想这样的单笔交易量在目前的期货主力合约上能一次性成交吗？不能成交的情况如何统计？无论是选择追价全部成交，还是选择不成交，都有可能使最终的交易结果截然不同，系统交易者显然没有考虑这种很常见的情况。
