风险分类在风险管理中的作用

良好的分类法不仅为整体上的操作风险管理奠定了基础，而且为各个类别的风险管理奠定了良好基础。在这一点上，命名规则和分类法的适当性显得更加重要。公司很可能已经管理着各种类型的风险，专家也已就位并开始提供专业建议，因此，操作风险管理部门的主要作用是协调各方的工作，将现有的丰富专业知识汇聚在一起，同时避免不必要的重复劳动。

特定风险类别的主题专家（SME）可以定义为知识渊博的高级专业人员，能够就该类别的风险提供专业知识和建议，包括：

• 对该类别及其二级子类别的构成范围做出专业贡献。

• 对该类别下记录的操作风险数据提供专家意见。

• 制定操作风险政策和标准。

• 为操作风险偏好声明和风险计量做出贡献（在第9章中讨论）。

主题专家这个概念往往自然而然地贴合了公司的组织架构，人力资源部门的负责人是员工类别的主题专家，首席技术官负责技术，法律部门的负责人负责法律等。操作风险管理团队要和主题专家建立伙伴关系，使双方能够就每个类别达成共识，并为操作风险管理方面的持续合作奠定基础。操作风险管理团队不能采用过于死板的方法，而是要与主题专家协商，吸收他们的意见。最好是找到合适的中间地带，形成一个合理且有意义的分类，而不是追求一个不被大家接受的“完美分类”。

在没有与主题专家建立伙伴关系的情况下，操作风险从业者面临的挑战是：他们的活动高度分散、缺乏协调；他们在总体上管理操作风险，而各领域的主题专家在一线单独管理各个类别的操作风险。要用框架将各方力量集中起来，协调整合各项风险管理工作，这样做有助于实现有效、增值的风险管理。如图1-5所示，按照风险类别举办风险治理研讨会很有效。

这类较为底层的研讨会使公司能够投入足够的精力，对某个风险类别进行深入研究。研讨会还可以将操作风险管理部门、主题专家、业务单元和支持部门聚集在一起，实现跨部门的沟通协调，这一点是迫切需要的。并非所有的风险类别都需要平等对待，有些类别需要更频繁地召开会议，而其他不太重要的类别可以放在年度审查里或作为全面风险管理委员会的项目议程。组织专门研讨会的收益还必须与召开额外会议的成本相权衡。

各公司对风险管理的角色设置有差异，下面列出了一份职责示例。

操作风险管理部门负责：

• 与风险主题专家进行磋商，牵头操作风险分类法的设计和开发。

• 与各风险主题专家密切合作，定义每个一级风险类别及其二级子类别。

• 组织和主持各类风险的治理研讨会，研讨会主题要与风险类别保持一致，针对每种风险类型开展较为深入的、高质量的风险管理讨论（注：研讨会可能由风险主题专家或操作风险管理部门主持，这取决于公司的风险管理方法和治理安排）。

• 分析操作风险数据，根据需要对其进行验证和重新分类。

• 牵头定义总体风险偏好和各类别风险偏好。

• 报告操作风险总体水平和各类别风险的情况。

• 监督和质询第一道防线的业务单元。

第一道防线的业务单元和支持部门将依次完成：

• 运用分类法来识别可能妨碍其实现目标的重大风险。

• 根据需要让主题专家参与风险与控制的识别和管理。

• 参与风险治理研讨会。

• 正确地报告和分类操作风险数据。