3.2 量化金融指标

量化策略是量化交易的核心。大家或许有过这种想法：策略很难写，所以很多人都想学习编写量化策略。但真正的量化交易专家并不担心策略的编写，而是关心各种指标。因为金融专业人士都知道，一些指标用的人多了，会失去效力，比如MACD指标等，所以很多金融专业人士都喜欢自创指标，以增加策略的差异化。因此，在实盘操作中不缺策略，金融专业人士更关心指标。

有了指标，就会有对应的量化操作策略。在BackTrader量化软件中内置的金融指标有100多种，对于普通投资者、中小团队来说，这些金融指标足够用了。

BackTrader内置的金融指标库，是笔者目前看到过的最完整、最系统的金融指标库，其他如empyrical等第三方模块库，虽然也内置一些指标库，但没有BackTrader的规范、齐全。

BackTrader内置有全套的TA-Lib金融指标模块，该模块表面看起来和BackTrader的其他子模块一样，但其实该模块属于第三方模块库。因为BackTrader对TA-Lib金融指标模块进行了二次封装，所以在TA-Lib指标名称中通常会加上前缀字符“ta_”。

专业的金融指标主要有以下两组，如图3-1所示。

● TA-Lib金融函数库。

● BackTrader内置指标。

图3-1 专业的金融指标

TA-Lib金融指标库通常分为6组：Overlap Studies重叠研究指标、Momentum Indicators动量指标、Volume Indicators成交量指标、Volatility Indicators波动率指标、Price Transform价格变换指标、Cycle Indicators周期指标，如图3-2所示。

图3-2 TA-Lib金融指标库

此外，TA-Lib指标库还包含数学辅助指标和一组K线图CDL形态指标，但数学辅助指标很少直接用于量化分析。

TA-Lib指标库当中的CDL形态指标函数，名称都采用CDL字符开头，大约有200多个，都是关于K线图的形态函数。

目前，最常用的金融指标还是BackTrader系统内置的100多个金融指标库。在BackTrader官方网站，有专业指标函数API接口文档，非常完整，如图3-3所示。

BackTrader量化软件当中的指标函数，都是采用标准化的函数接口模式。每一个内置指标函数都非常标准，包括指标函数名称、输入、输出参数，以及绘图参数。

在实盘操作中，通过将金融指标进行组合，再配合不同的参数，可以衍生出成千上万的量化交易策略。

BackTrader有专业的OPT参数优化工具，只要用户设置好参数的上限和下限，软件就会自动协助用户，找到最优化的一个参数组合。

对于金融指标的具体应用，需要实盘操作的经验，大家要多做模拟盘进行强化练习。

图3-3 BackTrader网站内置指标文档