2 金融风险管理及度量

金融风险管理作为现代金融研究领域的三大支柱之一，涉及的研究内容众多，相关理论和实践的发展对金融风险管理与金融体系的建设具有重要作用，其中金融风险分析和度量是金融风险管理的基础与核心。本章对相关领域的文献进行梳理，为后续研究做好铺垫。我们首先阐述了金融风险和金融风险管理方面的基本内容，从风险度量的演进路径介绍了现代金融风险管理领域的基本发展脉络；其次基于金融市场收益率分布特征的视角介绍了风险度量工具VaR、ES的估计方法；最后介绍了金融风险溢出的度量方法和研究现状。