2.2 建模流程

本节对评分卡的整个建模流程进行介绍，其完整的生命周期如图2-1所示。

图2-1 模型生命周期

模型的本质是对现有业务问题的抽象理解。图2-1描述了评分卡模型的完整开发流程。其中，抽象问题、标签定义、数据收集属于模型设计范畴（将在2.3节中详细介绍）。有一个事实是，凡是工业界所建立的模型，其背后都有实际的需求。因此，需要先提出问题，然后由建模人员将其抽象为可量化的数学模型。

2.1节从两个角度对评分卡模型进行了分类，本质都是一种由实际问题展开的建模思路，即包含了问题提出和问题抽象两部分。申请评分卡为解决首次贷款的用户的信用评估问题而建立。建立行为评分卡则是为了根据贷款期间产生的数据动态调整用户的额度。建立催收评分卡是为了根据用户的催回难度，合理配置资产处置资源。

特征构造、特征变换、特征筛选、模型评估为模型开发的主要过程。其中，模型评估由于与模型相关，因而将在第3章中与模型细节一同介绍，其余三部分会在后续章节单独解析。

在模型部署后，后期将通过多维度的指标监控保持对线上模型的持续追踪，以确保模型的效果和稳定性。当模型的某方面性能出现问题时，会通过模型迭代（Refit）或模型重构（Rebuild）对模型进行更新，具体操作将在3.6节进行介绍。