导读

缘起

2016年初，我们编写了针对期权入门投资者的《3小时快学期权》讲义，并于同年5月正式出版。至今我们用该讲义培训了近十万名个人投资者，市场反响热烈，效果显著。但是，不少投资者甚至券商、期货公司的期权投资顾问在学完《3小时快学期权》、掌握了期权基础技术后，也向我们表达了希望进一步提高的愿望。市场上关于期权中、高级交易策略的图书已经不少，然而，我们仔细研读后发现：已有的那些书，要么写得像是高校教科书，既难学又不够实用；要么像是为专家所写，简单问题复杂化，且索然无味；要么就是过于简单，深度不足。为顺应市场需求，弥补当下中级期权策略图书的缺陷，我们再次组织专家，以我们即将推出的《期权工程：高级期权策略自修讲义》为基础，删繁就简，量体裁衣，撰写了这本《2周攻克期权策略》的中级期权交易策略读本。本书综合平衡了实用性、趣味性和高效性三方面因素，尽最大可能达到好学、易用、快学、难忘的学习目标。

本书尤其适合已经学完《3小时快学期权》的投资者。本书按照两周的课程进行设计，每天约需两三个小时，当然，所需的学习时间可能会因人而异。为让读者牢记那些重要的期权原理（如希腊参数）和各个交易策略，我们特别为之安排了大家耳熟能详的形象代言人——如《西游记》或金庸小说中的人物形象，这种做法，在全球亦属首次。不过，我想特别提醒读者的是，本书中的期权原理和交易策略，无论讲得多么通俗、易记，也不是用于纸上谈兵的，这些原理和策略需要在实践（包括模拟交易实践）中不断领会。一句话，在实践中学会的技能，才能真正融会贯通成为自己血液的一部分，永远也不会忘记。

学法

两周的课程分为两个阶段，每个阶段均包括六天的学习和一天的复习。

第一周六天的学习内容有：第一天，期权定价理论趣史和二叉树、B-S等经典期权定价模型的核心要素；第二天，期权交易参数即希腊字母，包括各希腊字母的性质以及在交易中的运用等；第三天至第五天，从原理、应用案例与风险三个方面讨论三个保守型交易策略，即备兑开仓、保险以及股票替代策略；第六天，讨论如何在震荡市场中应用期权交易策略，重点介绍跨式、勒式策略及典型交易案例。

第二周六天的学习内容有：第八天至第十二天，用五天时间系统地介绍主要的价差交易策略，包括牛熊价差、蝶式策略、鹰式策略、比率价差与跨期策略；第十三天，介绍期权波动率交易策略，包括波动率的概念及其特征、如何计算波动率以及如何交易波动率等。

每天课程结束后，附有练习题，投资者可以借此了解对所学知识的掌握情况。同时，我们将第一周和第二周的最后一天，即第七天和第十四天，设为复习与思考时间，让读者有充足的时间消化一周所学的期权原理和交易策略。投资者可根据知识要点，对六天的学习内容进行回顾与梳理，查漏补缺，巩固所学。

本书由上海证券交易所产品创新中心经验丰富的期权讲师撰写。刘逖提出写作创意，明确撰写体例和风格，并负责最终修改定稿。曹梦甜、陈爽、李炬澎、林柱、蒋立理、宋文婕、王琳琳、谢思鹿、余昊、张文婷、朱铉瑛、朱为玉、竺旭东、朱震旦等撰写了相关文字材料，郭依菲、苏敏、张雨露、朱铉瑛和朱为玉参与绘制了书中的插图，蒋立理、宋文婕、王伟、谢思鹿和张雨露参与了统稿。司徒大年、叶武、陈炎玮参加了大量讨论，并提出了许多有益的修改建议。

刘逖

2017年4月