1.4 结构安排

1.4.1 研究基本思路

①第一章，阐述本书的研究背景与研究意义、研究问题的界定、研究内容与研究方法、研究的基本思路与技术路线图、可能的创新。

②第二章，梳理国内外研究文献，通过整理分析国内外学者研究国际碳排放权市场以及对碳金融产品研究等相关研究的最新动态，提出一些未来研究的可行方向。

③第三章，将欧盟碳排放交易市场EUA和CER作为主要研究对象，结合Copula函数、DCC模型与ARMA-GARCH模型，构建欧盟碳排放交易市场二维和多维相依性Copula模型，研究欧盟碳排放交易市场之间的相依结构特征，并采用在险价值（VaR）研究方法分析欧盟碳排放交易市场上资产投资组合的风险分散化问题。

④第四章，基于规则藤分解结构，构建欧盟碳排放权市场高维动态Copula相依模型，进一步探讨欧盟碳排放权市场的相依结构特征。

⑤第五章，选择碳排放交易市场主要交易标的物EUA和CER现货、期货及其他衍生品作为主要研究对象，结合ARMA-GARCH模型与Markov机制转换模型，构建MRS-GARCH模型，以研究碳排放交易市场状态转换的结构特征。

⑥第六章，考虑碳排放交易市场可能存在跳跃特征，引入ARJI-GARCH（自回归跳跃GARCH）模型，研究碳排放交易市场产品价格的时变跳跃行为。

1.4.2 本书的技术路线图

本书的技术路线图如图1-1所示。

图1-1 本书的技术路线图