2　时间序列基本概念

时间序列（Time Series）是一组按照时间顺序排列的随机变量，理论研究中经常将其理解为一个随机过程。随机过程（Stochastic Process）是一组有序的随机变量，可以记为随机过程一般是定义在连续集合上的，通常称定义在离散集合上的随机过程为时间序列。一组离散的时间集合T 可以表示为此时Xt是离散时间t的随机函数，时间序列通常表示为

时间序列在特定时间段上的观测样本可以视为随机过程的一次实现，通常称为样本序列，记为理论上说，时间序列可以有无限个观测时间点，然而从实际可获得的样本数据来看，样本序列都是有限的。时间序列经验研究的一个显著特点是，只能在唯一可观测到的样本序列的基础上来推测时间序列的总体特性。

为简便起见，本书中有些时候将随机过程简称为过程，有些时候将时间序列简称为序列，都表示为