更新时间：2020-08-14 09:40:19
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内容提要
前言 Preface
第1章 固定收益证券概述
1.1 固定收益证券的概念
1.2 固定收益证券市场的作用
1.3 固定收益证券的基本特征
1.4 固定收益证券的风险
1.5 固定收益证券的创新
本章小结
关键术语
思考练习
案例讨论
第2章 固定收益证券的价格与收益率概念
2.1 金融产品价格的本质内涵
2.2 单利、复利和现值与终值
2.3 现金流的界定、贴现及应用
2.4 债券的定价
2.5 不同的债券收益率指标
2.6即期利率、远期利率
第3章 固定收益证券市场概述
3.1 美国的固定收益证券市场
3.2 我国的固定收益证券市场
第4章 固定收益证券的利率风险分析
4.1 债券投资的风险
4.2 债券价格的波动特征及测算
4.3 债券的久期
4.4 债券的凸率
4.5 债券的管理策略
第5章 利率期限结构
5.1 利率期限结构概览
5.2 利率期限结构及折现方程
5.3 利率期限结构模型
第6章 到期收益率与总收益分析
6.1 到期收益率的再认识
6.2 持有期收益率与债券收益的收益分解
6.3 再投资收益率风险
第7章 债券的剥离与合成
7.1 债券剥离
7.2 债券合成
7.3 债券的套利
第8章 资产证券化
8.1 资产证券化的概述
8.2 住房抵押贷款支持债券
8.3 抵押担保债券
8.4资产担保证券
8.5 抵押及资产担保债券的定价
第9章 嵌入期权的债券定价
9.1 债券中嵌入期权分类及特点
9.2 二叉树模型与含权债券的定价
9.3 Black-Scholes模型与含权债券定价
9.4 蒙特卡洛模拟与含权债券定价
9.5 可转换债券
第10章 固定收益证券衍生产品
10.1 利率期货
10.2 互换
10.3 国债期货
10.4 利率期权
10.5 信用违约互换
参考文献
